Hermosa polera 100% Algodón, cuello redondo con diseños científicos en vinilo.
Diversidad de tallas y colores.
 
El modelo Black-Scholes (F. Black, M. Scholes, 1990)
Describe cómo el precio de un derivado financiero cambia en el tiempo, basándose en el principio de que cuando el precio es correcto, el derivado no conlleva riesgo y nadie puede sacar beneficio vendiéndolo a un precio diferente.
 
Desarrollado por Fischer Black y Myron Scholes, luego ampliado por Robert Merton. Los dos últimos ganaron el Premio Nobel de Economía de 1997 por el descubrimiento.
 
Este modelo ayudó a crear el mercado de derivados, ahora multimillonario en dólares. Se argumenta que el uso indebido de la fórmula (y sus descendientes) contribuyó a la crisis financiera. En particular, la ecuación mantiene varios supuestos que no son ciertos en los mercados financieros reales.
 
Hoy lo usamos para:
 
Las variantes se siguen utilizando para fijar el precio de la mayoría de los derivados, incluso después de la crisis financiera.